Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA)

Definisie

Die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) verskil van die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) in die manier waarop dit data weeg; eerder as om gelyke gewig aan elke prys binne die tydperk toe te ken, ken die EMA geleidelik groter gewig aan meer onlangse pryse toe deur 'n gladstrykingsfaktor te gebruik wat met die volgende formule bereken word: EMA = (Huidige prys × k) + (Vorige EMA × (1 - k)), waar k = 2 / (n + 1) en n die aantal periodes is.

As gevolg van hierdie gewigstoekenning reageer die EMA vinniger op onlangse prysveranderings as die SMA. Dit maak dit 'n voorkeurkeuse vir aktiewe handelaars en skalpeerders wat vinniger seine benodig, veral op korter tydraamwerke vir forexpare.

Die EMA word op dieselfde maniere as die eenvoudige bewegende gemiddelde gebruik: as 'n tendensaanwyser, as dinamiese steun of weerstand, en in kruisingstrategieë vir bewegende gemiddeldes, soos die kruising van die EMA's oor 12 en 26 periodes wat gebruik word om die MACD-aanwyser self te bereken. Die periodes van 9, 12, 26 en 50 is van die algemeenste keuses vir kort- en mediumtermynontleding.

Die EMA se grootste voordeel is sy vinnige reaksie, maar dieselfde spoed kan in hoogs wisselvallige markte 'n nadeel word omdat dit gereeld valse seine kan lewer deur op korttermynprysgeraas te oorreageer. Daarom is dit raadsaam om dit met ander bevestigingsaanwysers te kombineer eerder as om net daarop staat te maak, veral in sywaartse markte sonder 'n duidelike tendens.