Terugtoetsing

Definisie

Terugtoetsing is 'n sistematiese proses waarin 'n handelaar die reëls van 'n spesifieke handelstrategie op historiese prysdata toepas om vas te stel hoe dit sou gevaar het indien dit gedurende daardie tydperk uitgevoer is. Die doel is om die strategie se lewensvatbaarheid ten opsigte van wenkoers, wiskundige verwagtingswaarde, maksimum kapitaaldaling en risiko-opbrengsverhouding te beoordeel voordat werklike kapitaal gewaag word.

Die terugtoetsingsproses volg spesifieke stappe:

• Die opstel van duidelike en konsekwente reëls vir die aangaan en afsluiting van transaksies.
• Die toepassing van hierdie reëls op historiese prysdata wat verskillende tydperke en marktoestande dek.
• Die aantekening van die resultate van elke gesimuleerde transaksie en die berekening van algehele prestasiemaatstawwe.

Die belangrikheid van terugtoetsing lê daarin dat dit die handelaar 'n realistiese statistiese perspektief op hul strategie se prestasie bied voordat dit in lewendige handel toegepas word, en sodoende die risiko van lukrake proefneming met regte geld verminder. Dit is egter noodsaaklik om te besef dat historiese prestasie nie toekomstige resultate waarborg nie, aangesien marktoestande voortdurend verander.

Algemene foute sluit in om 'n strategie oor 'n buitensporig kort tydperk of onder beperkte marktoestande te toets (soos slegs in 'n bulmark), wat misleidende resultate oplewer, asook om die strategie se reëls voortdurend agterna aan te pas om by vorige data te pas—'n probleem wat bekend staan as oorpassing (of krommepassing).